Rizika v bankovnictví a metody jejich měření

V tomto bloku se studenti naučí rozpoznávat a měřit rizika, která se vyskytují v bankovnictví a financích. Budou rozumět podstatě a významu risk managementu a zvládnou aplikovat různé metody pro kvantifikaci finančních rizik, jako jsou Value at Risk, historická simulace či Monte Carlo metoda. Studenti také získají přehled o důležitých pojmech jako citlivost, směrodatná odchylka a naučí se identifikovat chyby v modelech a jejich důsledky. Stresové a zpětné testování bude dalším klíčovým nástrojem, který si osvojí.

Úvěrové riziko a modely jeho měření

Studenti se seznámí s úvěrovým rizikem, jeho charakteristikami a s tím, jak banky úvěrová rizika řídí a regulují. Naučí se používat sofistikované modely pro měření úvěrového rizika, jako jsou CreditMetrics, Credit Risk+, KMV model a McKinseyův model. Získají znalosti o úvěrové politice bank a rizikově neutrálním přístupu k oceňování úvěrového rizika. Aplikace moderní teorie portfolia na úvěrové portfolio bude důležitým praktickým dovednostem, které si studenti osvojí.

Transfer úvěrového rizika

V tomto bloku studenti pochopí, jaké nástroje jsou k dispozici pro transfer úvěrového rizika, jak ovlivňují vztah mezi dlužníkem a věřitelem a jaké dopady mají na regulátory. Naučí se o nástrojích jako pojištění úvěrů, sekuritizace a úvěrové deriváty, a také porozumí důvodům a rizikům jejich použití. Získají přehled o trzích úvěrových derivátů a naučí se, jak tyto nástroje fungují v praxi, včetně jejich vlivu na sekundární trh úvěrů.

Co studenti získají:

• Schopnost identifikovat a měřit finanční rizika v bankovnictví
• Praktické dovednosti v používání sofistikovaných modelů pro měření rizik
• Pochopení nástrojů pro transfer úvěrového rizika a jejich regulace
• Znalosti o moderních přístupech k risk managementu a úvěrové politice bank
• Dovednosti pro aplikaci moderní teorie portfolia na úvěrové portfolio