Rizikově očištěná výnosnost a její využití

V tomto bloku se studenti naučí pracovat s tradičními ukazateli rentability jako ROA (návratnost aktiv) a ROE (návratnost vlastního kapitálu), a jak tyto ukazatele upravit o vliv rizika. Seznámí se s moderními ukazateli jako RAROC (rizikově očištěná návratnost kapitálu), RORAC (rizikově upravená návratnost) a SVA (ekonomická přidaná hodnota). Naučí se, jak tyto ukazatele vypočítat pro úvěrové a tržní riziko a jak mohou být využity k optimalizaci struktury portfolia.

Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin

Studenti získají hluboké porozumění koncepci ekonomického a regulovaného kapitálu a pochopí význam kapitálové přiměřenosti ve finančním sektoru. Seznámí se s historickým vývojem této oblasti, včetně vlivu Basilejského výboru, direktiv Evropské unie a specifik kapitálové přiměřenosti v České republice. Naučí se, jak kapitálová přiměřenost ovlivňuje makroekonomiku a jak se uplatňuje ve finančních skupinách. Studenti si také osvojí problematiku kapitálové arbitráže a kapitálových kamufláží.

Co studenti získají:

• Znalost moderních metod hodnocení rentability a jejich úpravy o vliv rizika
• Schopnost vypočítat a využít ukazatele jako RAROC a SVA v praxi
• Pochopení principů kapitálové přiměřenosti ve finančních institucích
• Porozumění historickému vývoji kapitálových regulací a jejich vlivu na finanční systém
• Dovednosti pro analýzu a řízení kapitálových potřeb finančních skupin