MME241M Time Series Analysis

School of Business Administration in Karvina
Winter 2008
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Poskytnout hlubší pohled na přístupy, které se používají při statistické analýze ekonomických časových řad. Jedná se o klasické dekompoziční metody, Box - Jenkinsovu metodologii, spektrální metody. Důraz je kladen na využitelnost při řešení praktických úloh na personálním počítači.
Syllabus (in Czech)
  • Struktura výkladu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    2. Dekompozice časových řad
    3. Box - Jenkinsova metodologie
    4. Využití programových produktů na PC
    Obsah předmětu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    Dynamika ekonomických jevů, intervalové a okamžikové ukazatele, chronologický průměr, aditivní a multiplikativní modely, jednorozměrné a vícerozměrné modely, časová složka, základní charakteristiky.
    2. Dekompozice časových řad
    Trendová, sezónní a náhodná složka, volba vhodného modelu trendu, sezónní modely, adaptivní modely, exponenciální vyrovnání.
    3. Box - Jenkinsova metodologie a spektrální analýza
    Autoregresivní modely AR, modely klouzavého průměru MA, modely s integrační složkou IMA, modely ARMA a ARIMA, extrapolace a předpovědi časových řad, hodnocení přesnosti předpovědi, spektrální analýza. Stacionární stochastické procesy, positivní definitnost autokovariančí matice, autokorelační funkce, periodogram, výhody a nevýhody autokorelační funkce při analýze časových řad.
    4. Využití programových produktů na PC
    Softwarové produkty Excel, SPSS a jejich využití při řešení konkrétních problémů na PC.


    Výuka seminářů probíhá v počítači vybavených učebnách.Studijní materiály jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím fakultní počítačové sítě.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010.
  • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2008/MME241M