MMEPEKM Econometrical Methods

School of Business Administration in Karvina
Winter 2012
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (lecturer)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poskytnout hlubší pohled na ekonometrické metody modelování ekonomických situací. Navázat na základní kurz statistiky a zvládnout teoretický aparát vybraných ekonometrických metod a jejich aplikace v ekonomických disciplínách: mikro a makroekonomii a financích. Naučit se používat známých programů k řešení úloh na PC.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometrii
    2. Vícerozměrná regresní analýza
    3. Předpoklady regresní analýzy
    4. Heteroskedasticita
    5. Autokorelace
    6. Multikolinearita
    7. Metoda GLS
    8. Metoda maximální věrohodnosti
    9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLS
    10. Dynamické regresní modely
    11. Logistický regresní model
    12. Kombinovaná struktura modelu
    13. Použití programů EView a Excel
    1. Předmět ekonometrie, specifika proměnných v ekonometrii
    Definice ekonometrie, předmět zkoumání, používané prostředky.
    Klasifikace proměnných, rozdíly ve srovnání s matematikou.
    2. Vícerozměrná regresní analýza: opakování
    Maticový přístup k regresní analýze, testování koeficientů a modelu, identifikace vlivných bodů.
    3. Předpoklady regresní analýzy
    Přehled základních předpokladů regresní analýzy, dva způsoby vyjádření předpokladů, význam předpokladů.
    4. Heteroskedasticita
    Definice, odhalení heteroskedasticity pomocí koeficientu korelace a pomocí testů, grafická identifikace, vliv heteroskedasticity na kvalitu regresní funkce, odstranění heteroskedasticity.
    5. Autokorelace
    Definice, odhalení autokorelace pomocí testů, grafická identifikace, vliv autokolerace na kvalitu regresní funkce, odstranění autokorelace.
    6. Multikolinearita
    Definice, odhalení multikolinearity pomocí testů, vliv multikolinearity na kvalitu regresní funkce, překonání multikolinearitiy.
    7. Metoda GLS
    Odvození vztahu pro GLS, tvar matice V pro případ heteroskedasticity resp. autokorelace, podstata a význam GLS, srovnání s metodou LS.
    8. Metoda maximální věrohodnosti
    Princip metody, srovnání s metodou nejmenších čtverců (LS), omezené možnosti použití metody LS a výhody metody maximální věrohodnosti.
    9. Soustavy regresních rovnic, metoda 2SLS
    Testování správnosti sestavení soustavy regresních rovnic, princip metody 2SLS.
    10. Dynamické regresní modely
    Identifikace a klasifikace dynamických modelů, Fischerova metoda jejich řešení.
    11. Logistický regresní model
    Zobecnění regresní analýzy pro různé typy zadání dat, modely pro diskrétní výstupy, binární modely, využití metody maximální věrohodnosti.
    12. Kombinovaná struktura modelu
    Rozhodování o volbě jedné resp. kombinace více regresních funkcí a způsob jejich nalezení.
    13. Použití programů EView a Excel
    Všechna témata řešit s programy Excel a EViews.
Literature
    required literature
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
    recommended literature
  • LAUBER, J., HUŠEK, R. Materiály ke cvičení z ekonometrie - systém RATS. Praha: FIS VŠE, 1992. info
  • HUŠEK, R.a kol. Ekonometrické modely řízení a plánování. Praha: SNTL/ALFA, 1987. info
  • GARAJ, V., ŠUJAN, I. Ekonometria. Bratislava: ALFA, 1980. info
  • KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Macmillan,, 1972. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Written exam
Written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013.
  • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2012/MMEPEKM