FIN202M Finanční a pojistná matematika A

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2011
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá matematickými aplikacemi pro oblast financí. Zahrnuje operace související s možnostmi využití matematiky pro jednoduché a složené úročení, spoření, výpočty důchodů, při úvěrování, výpočtech současné hodnoty akcií a obligací, při přepočtech kapitálu na zahraniční měny, při termínových obchodech s cennými papíry. Pohled na hospodářský komplex přesahuje otázky finanční matematiky, ovšem v řadě případů je nutno kvalifikovat finanční aspekty. Tímto způsobem finanční matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií, matematickou i ekonomickou statistikou.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Základní pojmy, nástroje finanční a pojistné matematiky.
    2. Jednoduché úrokování.
    3. Složené úrokování.
    4. Spoření.
    5. Důchody.
    6. Investiční rozpočet.
    7. Obligace, akcie - výpočty.
    8. Riziko ve finanční matematice.
    9. Finanční časové řady.

    Obsah předmětu:
    1. Základní pojmy, nástroje finanční a pojistné matematiky
    Jednoduchý úrok, bankovní diskont, srovnatelnost měnových jednotek, odpisy, úrokování.
    2. Jednoduché úrokování
    Jednoduché úrokování některých krátkodobých cenných papírů s důrazem na depozitní certifikáty a směnky.
    3. Složené úrokování
    Úrokové sazby a jejich výpočet, složený úrok, inflace, hodnota peněz, spojité úrokování, finanční toky.
    4. Spoření
    Krátkodobé a dlouhodobé spoření a jejich vzájemná kombinace.
    5. Důchody
    Vymezení pojmů, bezprostřední, odložený a věčný důchod. Současná koncová hodnota důchodu, změny úrokových měr a vyjádření kurzové hodnoty.
    6. Investiční rozpočet
    Základní pojmy. Daně a odpisy.
    7. Obligace, akcie - výpočty.
    Cena obligace, průměrná doba splatnosti, příklady metod analýzy obligací. Cena akcie, cena odebíracího práva na akcie.
    8. Riziko ve finanční matematice.
    Finanční riziko. Finanční portfolia a jejich analýza.
    9. Finanční časové řady.
    Analýza časových řad. Statistické charakteristiky finančních časových řad, některé jejich modely.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Literatura
    povinná literatura
  • ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6. info
  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2001. ISBN 80-247-9015-7. info
  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-27-7. info
  • CIPRA, T. Finanční matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1993. ISBN 80-86119-17-3. info
    doporučená literatura
  • PIDANY, J., KAFKOVÁ, E., KYSEĽOVÁ, V. Poisťovnictvo. Košice: Royal Unicorn, 1999. ISBN 80-968128-1-5. info
  • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
  • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: HZ, 1994. ISBN 80-901495-6-1. info
Informace učitele
Podmínkou pro vykonání zkoušky je v průběhu semestru absolvování dvou písemných testů. Kurz je zakončen zkouškou, která má písemnou formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2005, léto 2006, zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, léto 2012.